R中的"来自CSS的非固定季节性AR部分"错误

Question

我正在尝试适应季节性分解系列的ARIMA模型.但是当我尝试执行以下操作时:

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

它给了我以下错误:

arima中的错误(diff(系列),order = c(1,0,0),seasonal = list(order = c(1,:来自CSS的非平稳季节性AR部分)

出了什么问题,错误是什么意思？

Answer 1

当使用CSS(条件平方和)时,自回归系数可能是非平稳的(即,它们落在静止过程的区域之外).在拟合的ARIMA(1,0,0)(1,0,0)s模型的情况下,两个系数应该在-1和1之间,以使过程静止.

您可以通过使用参数强制R使用MLE(最大似然估计)method="ML".这个速度较慢,但​​可以提供更好的估算值并始终返回固定模型.

如果你正在区分系列(就像你在这里一样),通常最好通过模型而不是明确地做到这一点.所以你的模型可以更好地估计使用

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")