固定效应工具变量 (IV) 回归与可用的诊断测试

Question

我可以知道一个 R 包和代码来运行固定效应工具变量 (IV) 回归与可用的诊断测试（例如，弱仪器测试、外生性测试（使用 Wu-Hausman）、Sargan 测试）？

我知道plm代码提供了固定效应 IV 回归，但不幸的是它的诊断测试不可用。

即使我iv_robust从estimatr包中运行代码并指定为diagnostics = TRUE，它也会生成一条警告消息：

diagnostics“在 iv_robust(.. :如果使用的话不会返回fixed_effects。”

因此，也无法使用代码以固定效果运行任何诊断iv_robust。

我还有 x 和 x^2 内生变量。我想知道运行固定效应 IV 回归的最佳方法是什么，以及如何对这些进行诊断测试。

Answer 1

您可以看看fixestL. Berg\xc3\xa9 提供的非常好的软件包：R Fixest Package: IV Estimation Without More Exogenous Variables（对于带有 IV 的语法）。

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该fitstat函数可以计算您所需的所有测试，例如

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fitstat(yourmodel, type = "ivf")\n

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或者您可以将它们直接放在表格中etable，例如

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library(fixest)\ngravity = feols(log(Euros) ~ log(dist_km) | Destination + Origin, trade)\n\n\netable(gravity, fitstat = ~  r2 + wald.p + wf)\n

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