KDB：加权中位数

Question

如何计算 KDB 中的加权中位数？

我可以看到有一个用于简单中位数的函数med，但我找不到类似于wmedwavg 的函数。

非常感谢您的帮助！

Answer 1

对于值v和权重w，med v where w会吞噬较大值的空间w。

相反，w按升序排序v并查找累计总和达到其总和一半的位置。

q)show v:10?100
17 23 12 66 36 37 44 28 20 30
q)show w:.001*10?1000
0.418 0.126 0.077 0.829 0.503 0.12 0.71 0.506 0.804 0.012
q)med v where "j"$w*1000
36f

q)w iasc v / sort w into ascending order of v
0.077 0.418 0.804 0.126 0.506 0.012 0.503 0.12 0.71 0.829
q)0.5 1*(sum;sums)@\:w iasc v / half the sum and cumulative sums of w
2.0525
0.077 0.495 1.299 1.425 1.931 1.943 2.446 2.566 3.276 4.105
q).[>]0.5 1*(sum;sums)@\:w iasc v / compared
1111110000b
q)v i sum .[>]0.5 1*(sum;sums)@\:w i:iasc v / weighted median
36

q)\ts:1000 med v where "j"$w*1000
18 132192
q)\ts:1000 v i sum .[>]0.5 1*(sum;sums)@\:w i:iasc v
2 2576

q)wmed:{x i sum .[>]0.5 1*(sum;sums)@\:y i:iasc x}

一些值得注意的矢量技术：

• 使用Each Left 应用两个函数并在结果上(sum;sums)@\:使用Apply 和运算符，而不是设置变量，例如或定义内部 lambda.(0.5*sum yi)>sums yi:y i{sums[x]<0.5*sum x}y i
• 对一个列表进行评分以iasc对另一个列表进行排序
• 通过并置进行多重映射：v i sum ..