我正在努力建立自己的预测市场,而我正在考虑算法.也就是说,如何根据通话金额和下单来调整合约价格.我现在使用的基本算法有两种:
对于是/否事件(即,事件发生或不发生)我只是采取说它会发生的人的百分比,并使合同价格.如果90%的人说它会发生,价格为90美元(假钱).如果事件发生,合同现金为100美元,不是0美元.
对于具有一定价值的事件(假设是运动员的"额定功率"),我设置了一个IPO(我猜测该事物将在何处兑现)以及对IPO应用百分比增长.因此,如果有超过80%的看涨期权,那么我将向IPO增加80%.我添加一个小稳定器,以便早期订单不会导致巨大的跳跃(即,第一个订单加倍价格).
请记住,这不是一个真正的市场,玩家不交易合约,他们只是打电话或下订单反对系统.
我的第一个想法是,我应该权衡最近的呼叫和推杆,因为他们可能有相关信息(比如说运动员只是摔断了他的脚).这些家伙比三个月前购买合同的人更了解.
还有其他想法吗？
期权定价已得到充分研究。您读过 Black-Scholes 和二项式模型吗？这将帮助您确定完美市场中价格上涨/下跌的方式。
然后有不同类型的期权——普通看涨期权/看跌期权（美式/欧式）、奇异期权、期权链等。您计划包括哪些？
从您在最后几段中的描述来看，您似乎正在尝试复制做市商交易模型。在深入研究之前，您可能需要阅读实际的市场模型（包括上一声明中提到的模型）。