R Ibrokers twsOPT用法

Question

reqMktData(tws,twsOPT("AAPL 110820C00390000"))

要么

reqMktData(tws,twsOPT("AAPL110820C00390000"))

结果:TWS消息:2 1 200未找到请求的安全定义

为什么？

reqMktData(tws,twsSTK("AAPL"))

工作良好.

该联机帮助页说:

twsOption(local,
          expiry="",
          strike="",
          right="",
          exch="SMART",
          primary="",
          currency='USD',
          symbol='',
          multiplier="100",
          include_expired='0',
          conId=0)

TWS上的期权合约具有与标准数据请求不同的某些规则.

需要本地符号.这可以在合约详细信息的主要交易平台屏幕上找到,也可以通过网站www.interactivebrokers.com找到

由于需要本地符号,因此所有其他值都是多余的.最好只需指定本地名称,让TWS管理查找.

Answer 1

你没有得到当地的正确.正确的格式使用六个字符宽的字段(OSI规范),您分别尝试5和4.

当然,您不需要使用本地,但这需要更多不同args的详细信息.

> reqContractDetails(ibg, twsOPT("AAPL  110820C00390000"))
[[1]]
List of 18
  $ version       : chr "6"
  $ contract      :List of 16
..$ conId          : chr "86896934"
..$ symbol         : chr "AAPL"
..$ sectype        : chr "OPT"
..$ exch           : chr "SMART"
..$ primary        : chr ""
..$ expiry         : chr "20110819"
..$ strike         : chr "390.0"
..$ currency       : chr "USD"
..$ right          : chr "C"
..$ local          : chr "AAPL  110820C00390000"
..$ multiplier     : chr "100"
..$ combo_legs_desc: chr ""
..$ comboleg       : chr ""
..$ include_expired: chr ""
..$ secIdType      : chr ""
..$ secId          : chr ""
..- attr(*, "class")= chr "twsContract"
$ marketName    : chr "AAPL"
$ tradingClass  : chr "AAPL"
$ conId         : chr "86896934"
$ minTick       : chr "0.01"
$ orderTypes    : chr [1:44] "ACTIVETIM" "ADJUST" "ALERT" "ALGO" ...
$ validExchanges: chr [1:12] "SMART" "AMEX" "BATS" "BOX" ...
$ priceMagnifier: chr "1"
$ underConId    : chr "265598"
$ longName      : chr "APPLE INC"
$ contractMonth : chr "201108"
$ industry      : chr "Technology"
$ category      : chr "Computers"
$ subcategory   : chr "Computers"
$ timeZoneId    : chr "EST"
$ tradingHours  : chr "20110817:0930-1600;20110818:0930-1600"
$ liquidHours   : chr "20110817:0930-1600;20110818:0930-1600"

您可以使用as.twsContract提取合同:

as.twsContract(reqContractDetails(ibg, twsOPT("AAPL  110820C00390000")))

或者只是按原样调用reqMktData请求:

reqMktData(ibg, twsOPT("AAPL  110820C00390000"))

## OR

reqMktData(ibg, twsOPT("",symbol="AAPL",right="C", strike="390", expiry="201108"))

Answer 2

您可以通过在R-Forge上使用twsInstrument包来避免这些类型的问题

library(twsInstrument)

任何这些都将获得twsContract

getContract("AAPL  111217P00390000") 
getContract("AAPL     111217P00390000") #number of spaces does not matter
getContract("AAPL20111217P00390000") #year can be 4 digits or 2
getContract("AAPL_111217P00390000")
getContract("AAPL111217P00390000")
getContract("AAPL111217P390")
getContract("AAPL_111217P390")
getContract("AAPL_20111217P390")
getContract("AAPL_111217P390.00")

#by conId 
getContract("93189601") 
getContract(93189601) 

所有这些都会给你同样的东西:

> getContract(93189601)
List of 16
 $ conId          : chr "93189601"
 $ symbol         : chr "AAPL"
 $ sectype        : chr "OPT"
 $ exch           : chr "SMART"
 $ primary        : chr ""
 $ expiry         : chr "20111216"
 $ strike         : chr "390"
 $ currency       : chr "USD"
 $ right          : chr "P"
 $ local          : chr "AAPL  111217P00390000"
 $ multiplier     : chr "100"
 $ combo_legs_desc: chr ""
 $ comboleg       : chr ""
 $ include_expired: chr ""
 $ secIdType      : chr ""
 $ secId          : chr ""

遗憾的是,您无法获得已过期的选项的合同详细信息.我不知道这是否是IBrokers的问题,或者如果盈透证券不支持它,但获取已经过期的期货的合约细节是没有问题的

> getContract("ESM1")
Connected with clientId 100.
Trying to resolve error in contract details. Using include_expired=1
Contract details request complete. Disconnected.
 List of 16
 $ conId          : chr "73462897"
 $ symbol         : chr "ES"
 $ sectype        : chr "FUT"
 $ exch           : chr "GLOBEX"
 $ primary        : chr ""
 $ expiry         : chr "20110617"
 $ strike         : chr "0"
 $ currency       : chr "USD"
 $ right          : chr ""
 $ local          : chr "ESM1"
 $ multiplier     : chr "50"
 $ combo_legs_desc: chr ""
 $ comboleg       : chr ""
 $ include_expired: chr "1"
 $ secIdType      : chr ""
 $ secId          : chr ""