如何计算索引为 100 的向量的复利回报？

Question

我有以下数据框：

dat <- tibble::tribble(    ~date     ,  ~pct_monthly_return,
                           2021-01-31,   0.0023,
                           2021-02-28,   0.01,
                           2021-03-31,   0.035)

我想创建一个名为的新列，index该列从数据帧开始前一个月的 100 开始（即我的示例中的 2020-12-31）。然后，指数 100 必须与pct_monthly_return变量相乘，以便我可以看到指数如何随着时间的推移而增长。

结果应产生以下数据框：

date                   pct_monthly_return   index
2020-12-31             0                    100 
2021-01-31             0.0023               100.23
2021-02-28             0.01                 101.2323
2021-03-31             0.035                104.7754

Answer 1

我们可以将收益的累积乘积表示为系数，即1 + pct_monthly_return

dat$index = 100 * cumprod(1+dat$pct_monthly_return)

然后添加您描述的标题行：

rbind(data.frame(date = "2020-12-31", index = 100, pct_monthly_return = 0), 
      dat)

        date    index pct_monthly_return
1 2020-12-31 100.0000             0.0000
2 2021-01-31 100.2300             0.0023
3 2021-02-28 101.2323             0.0100
4 2021-03-31 104.7754             0.0350

样本数据

dat <- tibble::tribble(    ~date     ,  ~pct_monthly_return,
                           "2021-01-31",   0.0023,
                           "2021-02-28",   0.01,
                           "2021-03-31",   0.035)

Answer 2

基础R：

使用sapply和cumprod：

> cbind(dat, index=as.vector(sapply(dat[,-1] + 1, cumprod) * 100))
        date pct_monthly_return    index
1 2021-01-31             0.0023 100.2300
2 2021-02-28             0.0100 101.2323
3 2021-03-31             0.0350 104.7754
> 

或者甚至更好：

> cbind(dat, index=cumprod(1 + dat$pct_monthly_return) * 100)
        date pct_monthly_return    index
1 2021-01-31             0.0023 100.2300
2 2021-02-28             0.0100 101.2323
3 2021-03-31             0.0350 104.7754
>