使用 arima.sim 模拟带有 R 漂移的 ARIMA 1,1,1

Question

我正在尝试使用 ARIMA sim 包来模拟具有漂移的 ARIMA 模拟。我的问题是我似乎无法让它工作。

我需要得到这样的东西：

我的代码正在产生这个：

> mean(datatime)
[1] 15881.56
> sd(datatime)
[1] 8726.893
> length(datatime)
[1] 123

# The mean and variance from the original series

originalseriesmean = 15881.56
originalseriesvariance = 8726.893*8726.893
originalseriesn=123

# Simulation using arima.sim



ts.sim <- arima.sim(model=list(c(1,1,1)), n = 123, mean=190,sd=69.2863)

ts.plot(ts.sim)

如何向此函数添加 drft 项以使其看起来像之前的模拟？

Answer 1

根据定义，ARIMA 过程没有任何漂移/趋势。受到交叉验证arima 与趋势的这个答案的启发，并考虑到您想要的值：

set.seed(123)
intercept <- 4500
b <- (32000 - intercept) / 123
x <- 1:123
y <- b * x + arima.sim(model=list(c(1, 0, 1)),
                    n = 123, mean=intercept, sd=2000)


> sd(y)
[1] 8020
> mean(y)
[1] 18370

该参数mean为您提供过程的截距（从哪里开始），为了获得方差，您应该对过程进行去趋势处理，因为您给出的mean值和sd值具有趋势，而要模拟这样的过程，您应该将过程分解为噪声+趋势。