Trail_price、trail_offset 在 pinescript 中到底是如何工作的？

Question

感谢大家迄今为止的帮助。到目前为止，我已经在 pinescript 中编写了许多不同的策略，并且我已经阅读了 pinescript 手册和许多谷歌文章，但我仍然对追踪止损在 pinescript 中如何工作感到困惑。

例如，对于strategy.exit，我有一个trail_price，它标记要激活的追踪止损条目。然而，我所有的回溯测试都表明追踪止损位于该特定蜡烛线的最高点，即使 Trail_offset 尚未被触及。仅仅是因为交易视图回溯测试假设在一根蜡烛线中达到了最大利润，即使后续蜡烛线继续朝着您的目标方向发展？

例如，这是我的strategy.exit 的示例。Strategy.exit("long_TP", "long", Trail_price = 入场价格 + ATR, Trail_offset = ATR, stop= 入场价格 - ATR). 我注意到，只要在该特定交易收盘前获利，我将赚取 2 倍到 3 倍的 Trail_offset（在本例中基于 ATR，即，如果 ATR 为 50 点，我将赚取 100 甚至 150 点）。蜡烛吧。任何后续的蜡烛线，即使做多，即使没有达到 Trail_offset 止损，也不会被纳入计算（即，即使我的 ATR 是 50 点，当蜡烛线收盘时我可能会赚取 70 点，即使随后的蜡烛继续做多）。

我的假设是否不正确（即我的代码），或者这只是回溯测试的限制，因为程序无法知道蜡烛条内部发生了什么，只能知道最高价、最低价、开盘价和收盘价？然而，我确实对此感到好奇，因为有时即使蜡烛线处于最低点，也没有达到 Trail_offset，因此理论上利润应该继续累积，而不是在蜡烛线收盘后止损。

编辑：我添加了一些更多信息以进行澄清 - 这是一个带有一些解释的示例代码：

If condition == true
long = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]  //go long if there is order entry
entry_price_long = valuewhen(long, open, 0) //entry price is the opening price, based off the closing price of the previous candle if condition is fulfilled
atr_long = valuewhen(long, atr, 0) //stop loss and 1st take profit based off the number of pips depending on average true range, period 14
long_TP = entry_price_long + atr_long //1st take profit limit
long_SL = entry_price_long - atr_long //stop loss

strategy.entry("long", strategy.long, when=go_long, comment="long", qty=positionSize) //enter a long position when condition fulfilled
if strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
   strategy.exit("long_TP", "long", trail_price=long_TP, trail_offset=atr_long, stop=long_SL) //this is where I am confused. 

我的strategy.exit指出，如果达到初始止损，则退出多头头寸。但如果市场按照预期走多，则当触及第一个止盈限额（由 Trail_price 定义）时，追踪止损就会被激活。Trail_offset（以点数为单位）基于 ATR。因此，如果触及 Trail_price，则应通过追踪止损持续获利。但实际情况是，利润会被提取到我进入交易的特定蜡烛的最高点。我附上了一张图片供参考。在图中，我们看到已达到第一个利润限制，因此跟踪被激活。ATR 约为 150 点，因此入场价与止盈位之间的距离约为 150 点。追踪止损设置为ATR，因此一旦达到第一个利润限制（利润=150点），理论上交易应该继续获利，直到触及追踪止损。但在图中我们看到，实际上，一旦触及蜡烛的高点，我的头寸就退出了，尽管持续上涨趋势，但没有获得任何进一步的利润（最终利润= 181 点）。为什么是这样？

再次感谢您的帮助。托马斯

Answer 1

我不确定你是否有像我一样的问题，但就我而言，我忽略了trail_offset必须在刻度中指定！我的示例当然不是示例代码，但它说明了解决方案。关键点：

• 获取syminfo.mintick（这似乎是 v5 中的刻度大小）并使用它来计算tickFactor.
• 设置trailOffset为在查看图表时具有直观意义的值，在本例中为 2 日元（使用 USDJPY 作为符号）。
• 设置。trail_offset​ trailOffset * tickFactor<<===这个！
• 绿线标记触发追踪止损激活的水平。
• 红线显示追踪止损。
• 根据需要更改第 18 行的输入条件。在撰写本文时（2023-09-04），该示例看起来很有趣。

这是松树脚本：

//@version=5
// Try it on USDJPY
strategy("Trailing Stop Example", overlay=true)

varip float calculatedTrailingStop = na

tickSize = syminfo.mintick
tickFactor = 1/tickSize

if barstate.islastconfirmedhistory
    label.new(bar_index, high, "Tick Size (mintick): " + str.tostring(tickSize), yloc = yloc.abovebar, textcolor = color.white)

entryPrice = 140
trailPrice = entryPrice * 1.01
trailOffset = 2 // 2 Yen trailing stop

// Simulate a long entry order
if bar_index == last_bar_index - 80
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Simulate a trailing stop order
strategy.exit("Trailing Stop", "Long", trail_price = trailPrice, trail_offset = trailOffset*tickFactor)

if strategy.position_size > 0
    calculatedTrailingStop := math.max(high - trailOffset, na(calculatedTrailingStop) ? 0 : calculatedTrailingStop)
else
    calculatedTrailingStop := na

// Plot the trailing stop activation level
plot(strategy.position_size > 0 ? trailPrice : na, color = color.green, style = plot.style_line)
// Plot the trailing stop price
plot(calculatedTrailingStop, color = color.red, style = plot.style_line)