使用 SQL 将价格变动数据转换为烛台 (OHLC)

Question

我有一个包含列的表：

时间以毫秒为单位 价格

我想用它创建 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）蜡烛。这基本上是对某个时间段（假设每 1 分钟）的所有价格进行分组，并选择它们的最小、最大以及第一个和最后一个价格。

到目前为止我已经创建了这个查询：

SELECT
  MIN(price) as low,
  MAX(price) as  high,
  FLOOR(timeInMilliseconds/(1000*60)) as open_time
FROM ticks
GROUP BY FLOOR(timeInMilliseconds/(1000*60))

这可行，但问题是开盘价（第一个）和收盘价（最后一个）。
有没有办法让它们（有效地）进入同一个查询？

Answer 1

您需要找到每个时间段的最大和最小时间，然后将JOIN表提供给它们以获取price这些时间的值：

SELECT t1.price AS open,
       m.high,
       m.low,
       t2.price as close,
       open_time
FROM (SELECT MIN(timeInMilliseconds) AS min_time,
             MAX(timeInMilliseconds) AS max_time,
             MIN(price) as low,
             MAX(price) as high,
             FLOOR(timeInMilliseconds/(1000*60)) as open_time
      FROM ticks
      GROUP BY open_time) m
JOIN ticks t1 ON t1.timeInMilliseconds = min_time
JOIN ticks t2 ON t2.timeInMilliseconds = max_time

dbfiddle 上的演示