我有大量的时间序列变量(股票价格),我想要执行各种分析.问题不是所有变量在我感兴趣的数据范围内具有相同数量的价格,因为有些股票在不同的时间点存在.
因此,我试图返回每个xts变量中第一个数据元素的日期,但我现在有一个非常难看的解决方案.我想知道是否有一个函数可以通过某种索引来调用返回日期.
即
> str(IBM)
An ‘xts’ object from 2004-01-02 to 2011-04-25 containing:
Data: num [1:1841, 1] 25.1 25.6 25.6 25.3 25.4 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr "IBM.Adjusted"
Indexed by objects of class: [Date] TZ:
xts Attributes:
List of 2
$ src : chr "yahoo"
$ updated: POSIXct[1:1], format: "2011-04-26 14:35:02"
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我正在寻找一种从上面的对象中获取2004-01-02的简洁方法.
我很感激帮助.谢谢.
你可以使用这个start功能:
> library(quantmod)
> getSymbols("IBM")
[1] "IBM"
> start(IBM)
[1] "2007-01-03"
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