如何使用模拟收益计算股票价格？

Question

我想通过使用模拟收益模拟一系列股票价格。例如，我将初始股价设置为70美元，并创建了一个具有10个回报期的熊猫系列：

returns = pd.Series([1.01,1.02,1.03,1.01,0.99,0.98,1.07,0.99,1.03,1.03])

如何获得10个周期的一系列股票价格？（第一个价格数据应该是初始股票价格（70) * 1.01；第二个应该是70 * 1.01 * 1.02；第二个应该是…直到20日。）

initial stock price = 70
returns = pd.Series([1.01,1.02,1.03,1.01,0.99,0.98,1.07,0.99,1.03,1.03])

Answer 1

IIUC，使用cumprod：

initial_stock_price = 70
returns = pd.Series([1.01,1.02,1.03,1.01,0.99,0.98,1.07,0.99,1.03,1.03])

returns.cumprod() * initial_stock_price

输出：

0    70.700000
1    72.114000
2    74.277420
3    75.020194
4    74.269992
5    72.784592
6    77.879514
7    77.100719
8    79.413740
9    81.796153
dtype: float64