币安“事件时间”与“交易时间”

Question

我正在查看 Binance Websocket Stream 并有一个关于事件时间和交易时间的问题。如果这是原始交易信息，“交易”怎么会有 2 个不同的时间？什么是“活动时间”？

来自 github API 文档：

贸易流

贸易流推送原始贸易信息；每笔交易都有一个独特的买家和卖家。

流名称：@trade

有效载荷：

{
  "e": "trade",     // Event type
  "E": 123456789,   // Event time
  "s": "BNBBTC",    // Symbol
  "t": 12345,       // Trade ID
  "p": "0.001",     // Price
  "q": "100",       // Quantity
  "b": 88,          // Buyer order Id
  "a": 50,          // Seller order Id
  "T": 123456785,   // Trade time
  "m": true,        // Is the buyer the market maker?
  "M": true         // Ignore.
}

Answer 1

在“T”或“交易时间”以毫秒为单位的交易时间。我建议使用这个时间。

在“E”或“事件时间”是时间价值是内在只插座。它与创建套接字对象相关联。

通常“事件时间”多于“交易时间”，这些值之间的差异只有几毫秒。小于 30-40 毫秒。有时“事件时间”少于“交易时间”。