如何获得 XGBClassifier 的预测 p 值？

Question

我想知道 XGBClassifier 对它所做的每个预测的信心如何。有可能有这样的价值吗？还是 predict_proba 已经间接成为模型的置信度？

Answer 1

您的直觉确实是正确的：predict_proba返回每个示例属于给定类的概率；从文档：

predict_proba（数据，output_margin=False，ntree_limit=0）

预测每个数据示例属于给定类别的概率。

反过来，这种概率在实践中通常被解释为预测的置信度。

也就是说，这是一种临时的、实用的解释，它与 p 值或任何其他统计严谨性的衡量标准无关；一般来说，和 AFAIK 一样，没有此类（和类似的）机器学习技术可用的措施。

在更一般的层面上，您可能有兴趣知道 p 值本身在统计学家中迅速失宠；一些快速链接：

• ASA 关于 p 值的声明：背景、过程和目的（美国统计学家）

• 统计学家对P值的滥用发出警告(Nature)

• p 值的问题不仅仅是 p 值（Andrew Gelman @ American Statistician）

• p 值的问题（Towards Data Science 博客文章）