定量金融研究语言

Question

我正在研究解释量化金融库,主要用于股票衍生品的快速原型设计.我对这些语言没有任何经验(我听说过Goldman-Sach的俚语,但从未见过它).

这些语言中有哪些功能,它们是否具有与金融市场相对应的一些独特功能？

Answer 1

您是否曾经考虑过Python？有许多成熟的库可用于统计分析，数据获取和清理。仅举几例：

Numpy         - N-dim array objects
Scipy         - library of statistical and optimisation tools
statsmodels   - statistical modeling
Pandas        - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of “labeled” data
matplotlib    - MATLAB-like plotting tools
PyTables      - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data
CVXOPT        - convex optimization routines

我亲自在python中实现了一些非常复杂的衍生品pring模型，包括跳跃扩散Vasicek利率格，许多随机过程，甚至设法编写了遗传优化器。

我的一位教授是一家芝加哥对冲基金的研究总监（数学博士学位），他专门使用Python。

Answer 2

也许每个公司都有自己的东西，但是网上有一些材料（主要是关于 DSL-s 的）：

• 在异国贸易中发挥作用
• 撰写合约：金融工程的冒险

至于你自己的语言（和库/运行时！） - 如果不知道你的要求，就没有太多可说的（仅举几例，当我开始思考它时，我立即想到了这一点）：

• 谁将使用它 - 销售人员、交易员、宽客或所有人
• 它将如何使用 - 只是预定义块的定价和/或解决优化问题。它将带来定义工作流程的能力。
• 与底层基础设施及其抽象级别的交互
• 可扩展性（到什么程度）
• 实时计算或模拟
• 输入/输出支持