如何解释 R 中 auto arima 结果的第二部分？

Question

我正在对time series数据进行分析，并运行 auto arima 函数来确定模型中使用的最佳系数ARIMA。

model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1

Series: log(mydata_ts) 
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 

Coefficients:
          ar1      ar2     ma1    sar1
      -1.1413  -0.3872  0.9453  0.7572
s.e.   0.1432   0.1362  0.0593  0.0830

sigma^2 estimated as 0.006575:  log likelihood=48.35
AIC=-86.69   AICc=-85.23   BIC=-77.44

据我了解，上面结果中的 (2,1,1) 指的是模型中将使用的 p、d 和 q 的值ARIMA。但是 (1,0,0) 呢？

Answer 1

ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]是季节性 ARIMA。[12]代表季节的周期数，即本例中一年中的月份。(1,0,0)代表模型的季节性部分。看看这个。