dynlm和dlm有相同的数学表达式吗？

Question

我目前正在使用动态线性回归(dynlm)进行分析.但是,我也发现了另一种称为动态线性模型(dlm)的模型.

我发现dlm有West和Harrison(1989)以及各地的官方数学表达式.但是,我无法在其他地方找到dynlm的官方数学表达式.即使是官方的R程序文档也口头上解释说它只是线性回归的扩展版本,它允许附加功能,但没有明确的数学表达式.

我可以假设dynlm和dlm的官方数学表达式相同吗？如果没有,我可以在r编程中知道dynlm的官方数学表达式吗？

Answer 1

来自弗曼大学的文档：

dynlm 的界面和内部结构与 lm 非常相似，但目前 dynlm 比直接使用 lm 具有两个优点：1. 扩展公式处理，2. 保存时间序列属性。

为了指定要拟合的模型的公式，可以使用其他函数来简化动态模型的指定。一个例子是 d(y) ~ L(y, 2)，其中 d(x, k) 是 diff(x, lag = k)，L(x, k) 是 lag(x, lag = -k)，注意符号的区别。在这两种情况下 k 的默认值都是 1。

仅当观察有潜在的排序时，动态关系的规范才有意义。目前，lm 对此类数据仅提供有限的支持，因此 dynlm 的主要目标是保留数据的时间序列属性。目前对“ts”和“zoo”系列提供显式支持。在内部，数据被保存为“zoo”系列，如果原始因变量属于该类（并且不是由 na.action 创建的内部 NA），则数据被强制返回“ts”。