从盈透证券交易平台下载数据

Question

我一直在与盈透证券TWS和R合作，并且取得了不同的成功。

library(IBrokers)
IBConn <- twsConnect(port = xxxx)
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD")
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))," EST"))
plot(test$NZD.USD.Close)

library(quantmod)
plot(test$NZD.USD.Close)
chartSeries(test$NZD.USD.Close)
addBBands(n = 20, sd = 2, ma = "SMA", draw = 'bands', on = -1)

效果很好，我可以下载当天的1分钟货币数据。

当我尝试获取公司的股票数据时就会出现问题

tws = twsConnect(port=7497)
symbol = twsSTK("AAPL")
data_AAPL = reqHistoricalData(tws, symbol)
print (data_AAPL)

但是，我没有得到与该博客相同的结果（reqHistoricalData函数 -大约在页面的一半）。

我使用以下代码请求的其他数据运行了几个小时，并且我不得不在R控制台中单击“停止”。

tws <- twsConnect()
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="w")

# run an infinite-loop ( <C-c> to break )
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
           eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
           file=aapl.csv)

close(aapl.csv)
close(tws)

我的问题是，如何使用盈透证券R软件包下载AAPL股票的前1天或5分钟数据（开盘，高，低，收盘价）？我可以使用quantmod软件包收集每日数据，但是我想知道是否可以使用IBrokers软件包以Open High Low和Close的格式收集分钟数据。

注意：我正在使用盈透证券模拟交易帐户。

Answer 1

您没有获得与所提到的博客中相同的数据的原因是，您所引用的historical (i.e. reqHistoricalData(tws, symbol)数据是博客中的示例所指的market data ( i.e. reqMktData)是流式传输并且完全不同。要获取股票的历史日内数据（AAPL），您必须定义contract如下：

contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0”)

例：

library(IBrokers)
IBConn <- twsConnect(port = 7497)
contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0")
data_AAPL = reqHistoricalData(IBConn, contract, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))))


> head(data_AAPL)
                    AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close
2017-10-23 10:00:00    156.00    157.20   156.00     156.64
2017-10-23 10:01:00    155.99    156.65   155.95     156.64
2017-10-23 10:02:00    155.95    156.65   155.95     156.65
2017-10-23 10:03:00    155.95    156.65   155.95     156.65
2017-10-23 10:04:00    155.95    156.60   155.95     156.60
2017-10-23 10:05:00    155.95    156.62   155.95     156.60
                    AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count
2017-10-23 10:00:00          -1       -1            0         -1
2017-10-23 10:01:00          -1       -1            0         -1
2017-10-23 10:02:00          -1       -1            0         -1
2017-10-23 10:03:00          -1       -1            0         -1
2017-10-23 10:04:00          -1       -1            0         -1
2017-10-23 10:05:00          -1       -1            0         -1

别忘了用twsDisconnect(IBConn):-) 关闭连接