Octave/Matlab在多元回归中实现置信区间

Question

我需要在Octave/Matlab中实现多个回归系数的置信区间.

该任务以通用方式定义:数据Y,设计矩阵X,系数β使得Y =βX.那么β的代码就是:

beta = pinv(X)*Y

现在,作为一个愚蠢的物理学家,我在信心和预测间隔方面有点迷失.公式及其实施.

注意:我知道有一个matlab函数mvregress,但它实际上仍在使用Octave中.

注2:此问题在CrossValidated中被询问并标记为关闭主题因为它侧重于编程.

Answer 1

我想这就是你想要找到的：

[b, bint, r, rint, stats] = regress (y, X, [alpha]).

其中 bint 是 beta 的置信区间。

详情请参考https://octave.sourceforge.io/statistics/function/regress.html。