PYMC3季节变量

Question

我是比较新的PYMC3，我试图实现贝叶斯结构时间序列（BSTS）没有回归系数，比如模型拟合这里在R.模型如下：

我可以使用GaussianRandomWalk来实现局部线性趋势，如下所示：

delta = pymc3.GaussianRandomWalk('delta',mu=0,sd=1,shape=99)
mu = pymc3.GaussianRandomWalk('mu',mu=delta,sd=1,shape=100)

但是，我对如何在PYMC3中编码季节性变量（tau）感到困惑。我是否需要参加自定义的随机游走课程，还是有其他技巧？

Answer 1

您可以使用

w = pm.Normal('w', sd=sigma_tau, shape=S)
tau = w - tt.concatenate([[0.], w.cumsum()[:-1]])

根据数据的不同，它也可能更快地用于cumsum其他随机游走，这通常可以避免后验中的相关性，这使采样器的工作更轻松。