使用chartSeries,candleChart或barChart创建带R的日内图表？

Question

可以使用chartSeries,candleChart或barChart在R中创建日内图表吗？

chartSeries,candleChart和barChart是R的quantmod包的一部分.

Answer 1

首先,我们需要一些日内交易数据示例,您可以从各种网站免费获得这些数据,包括Google的Undocumented Finance API.

获取一些示例数据(每小时间隔)

query_addr <- 'https://www.google.com/finance/getprices'
stock_symb <- 'GOOG'
stock_exch <- 'NASD'
intvl_size <- 60*60 # 1 hr interval (in seconds) -- use 24*this for daily
period_len <- '90d'
output_fmt <- 'd,o,h,l,c,v' # date, open, high, low, close, volume

library(httr)
resp <- 
  POST(url = query_addr, 
       query = list(q = stock_symb, 
                    x = stock_exch, 
                    i = intvl_size, 
                    p = period_len,
                    f = output_fmt) )

df <- 
  read.csv(text = content(resp),
           skip = 7,
           header = FALSE,
           stringsAsFactors = FALSE)

# we need a function to munge the date convention used by google finance API
g_fin_date <- function(dstr, intvl_size){
  unix_dates <- numeric(length(dstr))
  date_is_unix <- grepl('^a',dstr)
  unix_dates[date_is_unix] <- as.numeric(sub('^a','',dstr[date_is_unix]))
  for(i in 2L:length(dstr)){
    if(!date_is_unix[i]){
      unix_dates[i] <- unix_dates[i-1] + intvl_size
    }
  }
  return(as.POSIXct(unix_dates,origin="1970-01-01",tz="GMT" ))
}

# see header of resp text for column order
names(df) <- c('close_date','Close','High','Low','Open','Volume') 
df[,'close_date'] <- g_fin_date(df[,'close_date'], intvl_size=intvl_size)

在这里,我刚刚选择了每小时开盘价(即开始价格),高价,低价,收盘价(即收盘价) - 但如果您愿意,您可以指定更精细的细节级别 - 它仍将累计到更长的时间段quantmod::to.period().

做一个 xts

一旦我们有了数据框(例如您可能从API或平面文件中获取),那么您需要将数据转换为xts.请注意,xts时间戳必须是行名(并且可以从列中删除).

library(xts)
rownames(df) <- df$close_date
df$close_date <- NULL

使用转换为OHLC(打开,高,低,关闭) xts

这是直接的聚合 - 见 ?to.period

GOOG <- to.hourly(as.xts(df)) # for daily use to.daily(as.xts(df))

quantmod.com上提供了更多图表示例.

使用一些图表 quantmod

已经内置了很多图表quantmod,包括你提到的图表.

library(quantmod)
chartSeries(GOOG)
barChart(GOOG, theme='white.mono',bar.type='hlc')
candleChart(GOOG,multi.col=TRUE,theme='white') 

享受你的图表