股票市场数据源如何运作？

Question

或者从服务器到客户端的任何其他类型的实时数据馈送......我在谈论从服务器到客户端的一堆实时数据.即每秒进行一次信息更新.

服务器是否神奇地将数据推送到客户端,或者客户端是否需要不断轮询服务器以获取更新？根据什么协议,这通常有效？(http,套接字通信等？)

Answer 1

在经纪人/银行等使用的服务器端金融应用程序中，市场数据（报价、交易等）是通过某些应用程序级协议（很可能不是 HTTP）通过 TCP 传输的。当然，没有民意调查。客户端正在与服务器建立TCP连接，服务器将数据推送给客户端。分发市场数据的常见方法之一是FIX。汤森路透拥有大量从大型机时代开始的神秘专有协议来分发此类数据。

HTTP 可用于 SOAP/RESTful 传输/请求不太大容量的数据，例如商业新闻。

更新实际上，在某些情况下即使 FIX 也是不够的，因为它的“文本”性质导致其开销很大。大多数经纪商和交易所使用二进制格式协议（FAST 或某些专有协议）传输大容量流，例如报价。