Python中的外汇历史数据

Question

已经搜寻了几个小时，因此请保持友善。

需要解决方案以获取Python中的历史外汇数据。

对于股票，这很容易：

import pandas as pd
import pandas_datareader as pdr

start = dt.date.today() - dt.timedelta(days=30)
end = dt.date.today()

df = pdr.DataReader('AAPL', 'google', start, end)
print(df.head())

曾尝试过谷歌，雅虎，弗雷德和奥安达。似乎没有任何作用。

请提供有关如何请求数据的代码示例。（在大多数情况下，一行就可以了）。

谢谢。

Answer 1

您是否只需要历史货币值？

尝试将forex_python模块与datetime类一起使用（来自datetime模块）。我正在使用python 3，但我怀疑这太重要了。

这些汇率是欧洲中央银行自1999年以来的下午3点（CET）数据。

>>> from datetime import datetime
>>> from forex_python.converter import get_rate

>>> t = datetime(2001, 10, 18)  # the 18th of October, 2001
>>> get_rate("USD", "GBP", t)
0.69233
>>> get_rate("GBP", "USD", t)
1.4444
>>> 1 / 1.4444   # check
0.6923289947382997 

>>> t = datetime(2006, 6, 26)  # June 26th, 2006
>>> get_rate("GBP", "USD", t)
1.8202

因此，
在2006年10月18日，1美元== 0.69英镑，
在2006年6月26日，1美元== 1.82美元。

Answer 2

零售经纪人提要总是有偏差，但我不同意没有好的历史提要。FX 的行业标准是EBS馈送。然而，这是一个昂贵的选择。该FXMarketAPI提供饲料紧密匹配这一点。它不隶属于任何经纪人。API 有一个可帮助您提取数据的 Pandas 端点。尽管免费用户有 1000 个请求的限制。你可以在下面看到一个例子。

URL = "https://fxmarketapi.com/apipandas"
params = {'currency' : 'EURUSD',
'start_date' : '2018-07-02',
'end_date':'2018-12-06',
'api_key':'**************'}

response = requests.get("https://fxmarketapi.com/apipandas", params=params)
df= pd.read_json(response.text)

Answer 3

_{（引用：）}在大多数情况下，一行应该没问题？

这一点是大错特错的。

没有什么可以作为外汇历史数据。每个外汇交易中介（经纪商）都会创建自己的交易条款和条件。即使同一经纪商也可能为同一货币对交易提供几种不同的（或不一致的，如果愿意）价格反馈，以便满足每种“产品”的条款和条件。

外汇生态系统是一个去中心化、多代理/多角色、主要分布式的全球市场。

因此，宁愿忘记 SLOC，这是一种神奇的单行代码，可以从某些不存在的神圣 API 获得普遍有效的响应。没有这样的。

是的，可以接收外汇数据 - 但每个经纪商提供不同的图片：

是的，对于一种特定类型的交易账户，可以针对来自某个特定经纪商的不同 API 服务集成本地主机进程（有关此类数据馈送的详细上下文，请参阅相应的条款和条件）。

一些经纪商发布其本地报价数据，有些则不发布。一些研究机构可能会帮助您进行一些研究驱动的工作，并共享特定 CCY 对的蜱数据的选定部分。但全球整合为零。它根本没有理由聚集这种零附加值的服务。

如果一个人的体外定量模型有意义，那么该模型应该在预期进行体内交易的同一市场上进行验证。

因此，您需要一个特定的市场访问中介者的数据（经纪人要求此数据），您的服务将在其中进行体内操作。