sklearn是否有组套索？

Question

我有兴趣使用套索解决我遇到的问题。 这是该算法的链接。我知道R有一个很好的实现，但是很好奇python是否有类似的东西。

我认为sklearn.linear_model.MultiTaskLasso可能有点相似，但不确定。谁能对此有所启发？

Answer 1

我也对此进行了研究，据我所知 scikit-learn 没有提供此实现。

它还MultiTaskLasso做其他事情。来自文档：“MultiTaskLasso 是一个线性模型，用于联合估计多个回归问题的稀疏系数：y是一个二维数组，形状为 ( n_samples, n_tasks)。约束条件是所选特征对于所有回归问题（也称为任务）都是相同的”。

换句话说，这MultiTaskLasso是 Lasso 的一种实现，能够同时预测多个目标（因此y是一个 2D 数组）。已知此问题的另一种方式是“多输出回归”或“多目标回归”。如果任务相关，此类方法可以改进尝试分别对每个任务或目标进行建模的方法。