R chol2inv() 方法给了我奇怪的结果

Question

所以我试图反转一个大的（449x449）协方差矩阵，因此它是对称且正定的。（我想做的是将这个矩阵反转，作为适合 Mauna Loa CO2 数据集的高斯过程的一部分。）

这个反演相当长，所以我想使用 chol2inv 而不是求解。但是 chol2inv 方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近 0 的矩阵（它的总和等于 10^(-13)）。

为什么 chol2inv 会给我这个？

Answer 1

听起来你用错了chol2inv。它采用上三角 Cholesky 因子而不是协方差矩阵作为输入。所以如果A是你的协方差矩阵，你想要

chol2inv(chol(A))

不是

chol2inv(A)

刚刚发现这个问题很久以前就已经回答过两次了。