朱莉娅的峰度功能

Question

所以我一直在玩Julia,我发现在Julia和MATLAB之间计算概率分布峰度的函数是不同的.

在朱莉娅,做:

using Distributions
dist = Beta(3, 5)
x = rand(dist, 10000)
kurtosis(x) #gives a value approximately around -0.42

在MATLAB中做:

x = betarnd(3, 5, [1, 10000]);
kurtosis(x) %gives something approximately around 2.60

这里发生了什么事？为什么这两种语言的峰度不同？

Answer 1

如下所述:http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35b.htm

我们经常使用过量的峰度(Kurtosis - 3),使正常分布的(过剩)峰值变为零.如在Julia中使用的distributions.jl文档中所示kurtosis(x).

Matlab不使用超额测量(文档中甚至有一个提及这个潜在问题的注释).