生成具有已知均值和方差的随机数

Question

从我正在阅读的一篇论文中知道:

...
S(t+1, k) = S(t, k) + ... + C*?
...
? is a standard random variable with mean 0 and variance 1.
...

如何用这个均值和方差生成这一系列的随机值？如果有人有C或C++库的链接,我会很高兴,但如果有人告诉我怎么做,我不介意自己实现它:)

Answer 1

你对发行有什么限制\Delta吗？如果不是,你可以使用统一分布[-sqrt(3), sqrt(3)].这样做的原因是因为均匀分布[a,b]的方差是1/(12) (b-a)^2.