使用Ornstein-Uhlenbeck估算均值回归时间的代码

Question

我正在寻找使用Ornstein-Uhlenbeck估算协整证券时平均回归时间的r代码示例

Answer 1

参考：包裹“ ouch” （链接）

发言题目：系统发育比较假设的Ornstein-Uhlenbeck模型

prev_sprd <- c(sprd[2:length(sprd)], 0)
d_sprd <- sprd - prev_sprd
prev_sprd_mean <- prev_sprd - mean(prev_sprd)
sprd.zoo <- merge(d_sprd, prev_sprd_mean)
sprd_t <- as.data.frame(sprd.zoo)

与拦截：

result <- lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean, data = sprd_t)
half_life <- -log(2)/coef(result)[2]
half_life

或如果没有拦截：

result = lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean + 0,  data = sprd_t)   
half_life1 = -log(2)/coef(result)[1]
half_life1

也尝试：

金融工程统计方法，B。Remillard

均值回复Ornstein-Uhlenbeck过程的仿真和估计

为什么这很重要？

如果我们进入均值回复位置，并且3或4个半衰期之后的价差仍未恢复为零，则我们有理由相信这种情况可能已经改变，我们的均值回复模型可能不再有效

参考：

1. http://epchan.blogspot.co.uk/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html

2. http://cran.r-project.org/web/packages/peacots/peacots.pdf

Answer 2

CRAN 上有几个包含 Ornstein-Uhlenbeck 程序的软件包。我建议使用rseek来查找它们，然后查看哪个包最适合您的需求。