abh*_*nav 5 time-series smoothing correlation
我有两个时间序列变量：情绪和另一个外部指标。我想计算这些变量之间的关联。假设两者都有第 1 天到第 N 天的值。
我计算两种类型的关联：
通过简单地将这两个包含 N 个元素的向量相关联。通过使用移动平均线平滑变量后将其关联起来。因此，我用 M 的窗口计算这些变量的移动平均值。这是通过取前 M 个元素的平均值来计算的，然后通过保留第一个元素并包括第 M+1 个元素来向前移动，依此类推。最后，我计算这两个分别包含 N-M+1 个元素的向量之间的相关性。在第一种情况下，我没有看到任何相关性，但是，在第二种情况下，我看到了明显中等的相关性。我想知道使用第二种情况获得的相关性是否正确。如果不是为什么？
平滑是否会在两个变量中引入时间自相关，这就是我在第二种情况下获得显着相关性的原因？
我试图搜索这个，但只发现下面的问题还没有接受的答案。