如何在AR,MA,ARMA和ARIMA中确定PAC的ACF和q的p？

Question

我很困惑如何计算AR,MA,ARMA和ARIMA中的ACF和PAC的q.例如,在R中,我们使用acf或pacf来获得最佳的p和q.

但是,根据我读过的信息,p是AR的顺序,q是MA的顺序.假设p = 2,则AR(2)应该是y_t = a y_t-1 + b y_t-2 + c.我们可以在滞后= 1,2,3 ....时计算acf函数(在R中),以找出哪个滞后带来最大的acf函数值.对于决定q,MA也会发生同样的事情.但是,这是否意味着已经建立了p和q？

我猜这是步骤.但我不确定我是否正确.所以,让我们说在R的函数acf和pacf中,这是真正的过程:1.对于p = 1,设置lag = 1,2,3,... max以查看哪个滞后具有最大的自相关值.2.对于p = 2,3,4 ......,做同样的事情来找到滞后.3.将这些值相互比较.假设当p = 2且滞后= 4时,最大的自相关值出现,当我们说AR的顺序时,即.p,是2？

云有人请给我一个例子,说明如何估计p和q？

Answer 1

我懒得复制粘贴好东西.我强烈建议您通过以下链接来理顺时间序列分析的核心概念.希望能帮助到你!

http://people.duke.edu/~rnau/411arim3.htm

https://www.otexts.org/fpp/8/7

https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/node/62

Answer 2

AR(p) 模型中最优的 PACF 图，MA(q) 模型中最优的 ACF 图