如何使用statsmodels python进行2SLS IV回归？

Question

我正在尝试使用statsmodels库在python中进行2阶段最小二乘回归.

from statsmodels.sandbox.regression.gmm import IV2SLS                       
resultIV = IV2SLS(dietdummy['Log Income'], dietdummy.drop(['Log Income', 'Diabetes']),     
dietdummy.drop(['Log Income', 'Reads Nutri')

Reads Nutri是我的内生变量我的工具是Diabetes我的因变量Log Income.

我做对了吗？它与我在stata上的方式大不相同.

此外,当我执行resultIV.summary()时,我得到一个类型错误,与F统计数据是非类型有关,我该如何重新启用它？

任何帮助是极大的赞赏.

Answer 1

当我想自己做IV2SLS回归并遇到同样的问题时,我发现了这个问题.所以,只为其他所有人来到这里.

statsmodels的文档显示了如何使用此命令.您的参数是endog,exog和instrument按顺序exog包含已检测的变量以及instrument仪器和其他控制变量.从这个意义上说,你的模型很好.

在TypeError你发现目前是一个开放的bug在0.6.0和0.8.1版本.并根据里程碑将其固定在0.9.0.

更新(28.06.2018):版本9.0.0于5月15日发布,应该包含对上述错误的修复.