Python中具有正系数的线性回归

Question

我正试图找到一种方法来拟合具有正系数的线性回归模型.

我找到的唯一方法是sklearn的Lasso模型,它具有positive = true参数,但不建议使用alpha = 0(意味着权重没有其他约束).

你知道另一个模型/方法/方法吗？

谢谢

Answer 1

IIUC，这是一个可以解决的问题scipy.optimize.nnls，它可以做非负最小二乘法。

解决argmin_x || Ax - b ||_2 对于 x>=0。

在您的情况下，b是y，A是X，x是β（系数），但是，否则，它是相同的，不是吗？