Stata 固定效应超出样本预测

Question

我正在使用 Stata 运行固定效应模型，然后执行样本外预测。但似乎

xtreg 

其次是

predict yhat, xbu 

不预测样本外以及固定效应。有没有办法通过包含固定效应将 xtreg 用于样本外？插图：

webuse nlswork
xtset idcode year
regress ln_wage age if year <= 80
predict temp1

xtreg ln_wage age if year <= 80, fe
predict temp2, xbu

就我而言，我需要预测 year = 81 的值。并且 temp2 为空的年数 > 80。阅读 xtreg 和 areg 的手册，似乎不可能进行样本外预测，尤其是对于 xbu——其中包括固定效应预测。可以理解，如果我使用年份固定效果没有意义，但如果我只是使用idcode应该可以吗？任何建议将不胜感激。或者关于如何获得解决方案的任何建议？

它似乎只针对 <= 2000 年的所有年份生成。也就是说，我只能生成样本中的预测。

Answer 1

您可以扩展样本外的有限元，因为它是时不变的，然后将其添加到预测的其余部分，这是可用的样本外：

capture ssc install carryforward
xtreg ln_wage age if year <= 80, fe
predict xb_plus_a, xb
predict fe, u
carryforward fe, replace
gen yhat2 = xb_plus_a + fe