预测函数中平均值和拟合值之间的差异

Question

我是预测新手，我正在尝试使用 r 中的预测包。

有人可以解释一下预测函数中平均值和拟合值之间的区别吗？

例如，

fcast<-forecast(ts,h=30)

fcast$mean

fcast$fitted

该文档说“平均值是作为时间序列的点预测”，“拟合是拟合值（一步预测）”。

举个例子来说明差异就很好了。非常感谢任何帮助。

Answer 1

fcast$fitted是拟合结果（模型拟合观测值），fcast$mean是预测结果（模型对未来的应用）。您可以比较length(ts)和length(fcast$fitted)。还有length(fcast$mean)你h选择的。

library(forecast)
fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,1,0))
h <- 20
fcast <- forecast(fit, h = h)

length(WWWusage)
# [1] 100

length(fcast$fitted)
# [1] 100

h
# [1] 20

length(fcast$mean)
# [1] 20