R中的聚合和加权均值

Question

我试图按资产类别计算资产加权回报.对于我的生活,我无法弄清楚如何使用aggregate命令来做到这一点.

我的数据框看起来像这样

dat <- data.frame(company, fundname, assetclass, return, assets)

我正在尝试做一些事情(不要复制这个,这是错的):

aggregate(dat, list(dat$assetclass), weighted.mean, w=(dat$return, dat$assets))

Answer 1

对于初学者来说,w=(dat$return, dat$assets))是语法错误.

而plyr使这更容易:

> set.seed(42)   # fix seed so that you get the same results
> dat <- data.frame(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE), 
+                   return=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20))
> library(plyr)
> ddply(dat, .(assetclass),   # so by asset class invoke following function
+       function(x) data.frame(wret=weighted.mean(x$return, x$assets)))
  assetclass     wret
1          A -2.27292
2          B -0.19969
3          C  0.46448
4          D -0.71354
5          E  0.55354
> 

Answer 2

一个data.table解决方案,将比更快plyr

library(data.table)
DT <- data.table(dat)
DT[,list(wret = weighted.mean(return,assets)),by=assetclass]
##    assetclass        wret
## 1:          A -0.05445455
## 2:          E -0.56614312
## 3:          D -0.43007547
## 4:          B  0.69799701
## 5:          C  0.08850954

Answer 3

这也可以通过聚合轻松完成.它有助于记住加权平均值的替代方程.

rw <- dat$return * dat$assets
dat1 <- aggregate(rw ~ assetclass, data = dat, sum)
datw <- aggregate(assets ~ assetclass, data = dat, sum)
dat1$weighted.return <- dat1$rw / datw$assets