具有时间效应的 plm

Question

我第一次尝试在 R 中使用 plm 包。

我希望估计一个只有时间虚拟变量的池模型，即没有未观察到的异质性。

我运行了一个简单的回归形式：

plm(dep ~ x:y -1, data=data, index=c("panel_var", "time_var"), effect="time", model="pooling")

，其中 x 是连续变量，ya 是分类变量（因此 x:y 是交互作用）。鉴于我希望有时间虚拟对象，我-1在模型中添加了不包含截距的内容。

使用时summary，模型正确地告知我“面板”和“时间”维度的时间大小。但是，它不报告时间虚拟值。通过检查，我发现这是因为它在回归中不包括时间虚拟（运行lm没有截距的简单回归给出相同的答案）。

鉴于该effect="time"选项不会添加时间虚拟对象，它有什么作用？

我知道我想要的模型可以运行，lm但我想明确说明面板结构并使用vcovSCCplm 包中包含的协方差结构（尽管这在运行lm回归后也可能是可行的）。

感谢帮助！

Answer 1

合并 OLS 模型既没有时间效应，也没有个体效应。也许包应该发出错误消息。您可能需要一个固定效应模型，例如

data(Grunfeld, package="plm")
# estimate model with time effects
fe <- plm(inv ~ value + capital, data=Grunfeld, model = "within", effect = "time")

summary(fe)
# extract time effects
fixef(fe)