在Python中模拟流畅的时间序列

Question

我想使用Python生成一些数据来模拟一个相当流畅的漫游时间序列 - 类似于下面的图.

我最初开始随机游走,但如果我的标准偏差很小,数据就不够漂亮,如果我的标准偏差过大,情节就不顺畅了.

有没有更好的方法来解决这个问题？

Answer 1

只需对结果应用滚动移动平均线:

from numpy import sqrt

vol = .30
lag = 30
df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000) * sqrt(vol) * sqrt(1 / 252.)).cumsum()
pd.rolling_mean(df, lag).plot()

滞后越大,音量越小,系列越平滑