emu*_*ing 9 python matlab mathematical-optimization glpk cvxopt
我正在研究一个中等大小的线性程序(70k x 10k稀疏约束矩阵)并且需要运行大量场景,在我当前的解决时间需要大约2,000个CPU小时.因为变化相对较小(最多改变目标函数的约10%,即c矩阵),使用热启动可以显着加快求解时间,但我无法找到快速热启动LP求解器蟒蛇.
我一直linprog在使用Matlab和Python中的CVXOPT lp求解器,使用CVXOPT中的GLPK单纯形求解器获得最佳性能.但是,即使使用GLPK可以进行热启动,GLPK的CXVOPT包装也不会实现热启动.虽然CVXOPT在其原生求解器中支持热启动,但这明显慢于GLPK中的冷启动.我无法在PuLP中找到热启动选项或在Python模块中找到热启动的其他参考.conelp
有没有人有经验适应/修补CVXOPT用GLPK做热启动,或者可以展示如何在其他Python优化包中做一个热门的开始？