什么是计算矩阵最大特征值的最佳小C++包？

Question

我需要计算(稀疏)矩阵的最大特征值.我实现了幂迭代方法,但收敛速度太慢,所以我想使用一个包.有人有推荐吗？

什么是最好的C++特征值计算包？优选地,小的并且易于编译.

Answer 1

至少如果没记错的话，一种可能性是Boost::uBlas。虽然 Boost 整体上相当大，但uBlas其本身却更为合理。此外，如果没记错的话，它是一个仅包含头文件的库，因此使用它非常容易（您不必先构建库，为链接器设置任何内容等）

编辑：我应该补充一点，即使使用相当优化的代码，计算特征值/向量通常也相当慢。根据您正在做的具体事情，通常值得研究一些方法（例如）让您仅计算矩阵子集的特征值（例如，Landmark MultiDimensional Scaling）。