在kdb +/q中的数据透视表

Question

我正试图在KDB/q中调整一些交易数据.虽然我的数据与网站上的工作示例略有不同(参见一般的枢轴功能:http://code.kx.com/q/cookbook/pivoting-tables/),但我无法使用该功能,即使经过几个小时的尝试(我对KDB很新).

简而言之,我试图从这张表中走出来:

q)5# trades_agg
date       sym  time  exchange buysell| shares
--------------------------------------| ------
2009.01.05 aaca 09:30 BATS     B      | 484
2009.01.05 aaca 09:30 BATS     S      | 434
2009.01.05 aaca 09:30 NASDAQ   B      | 235
2009.01.05 aaca 09:30 NASDAQ   S      | 429
2009.01.05 aaca 09:30 NYSE     B      | 309

到这一个:

date       sym  time  | BATSsharesB BATSsharesS NASDAQsharesB    ... 
----------------------| -----------------------------------------------
2009.01.05 aaca 09:30 | 484          434        235              ...
...                   | ... 

我将提供一个工作示例来说明事情:

// Create data
qpd:5*2*4*"i"$16:00-09:30
date:raze(100*qpd)#'2009.01.05+til 5
sym:(raze/)5#enlist qpd#'100?`4
sym:(neg count sym)?sym
time:"t"$raze 500#enlist 09:30:00+15*til qpd
time+:(count time)?1000
exchange:raze 500#enlist raze(qpd div 3)#enlist`NYSE`NASDAQ`BATS
buysell:raze 500#enlist raze(qpd div 2)#enlist`B`S
shares:(500*qpd)?100
trades:([]date;sym;time;exchange;buysell;shares)
//I then aggregate the data into equal sized buckets
trades_agg: select sum shares by date, sym, time: 15 xbar time.minute, exchange, buysell from trades

// pivot function from the code.kx.com website
piv:{[t;k;p;v;f;g]
 v:(),v;
 G:group flip k!(t:.Q.v t)k;
 F:group flip p!t p;
 count[k]!g[k;P;C]xcols 0!key[G]!flip(C:f[v]P:flip value flip key F)!raze
  {[i;j;k;x;y]
   a:count[x]#x 0N;
   a[y]:x y;
   b:count[x]#0b;
   b[y]:1b;
   c:a i;
   c[k]:first'[a[j]@'where'[b j]];
   c}[I[;0];I J;J:where 1<>count'[I:value G]]/:\:[t v;value F]}

我随后将此pivot函数应用于示例,函数f和g设置为其默认(::)值但我收到一条错误消息:

piv[`trades_agg;`date`sym`time;`exchange`buysell;`shares;(::);(::)]

即使我使用建议的f和g函数,它也不起作用:

 f:{[v;P]`$raze each string raze P[;0],'/:v,/:\:P[;1]}
 g:{[k;P;c]k,(raze/)flip flip each 5 cut'10 cut raze reverse 10 cut asc c}

我不明白为什么这不能正常工作,因为它非常接近网站上的例子.

Answer 1

这是一个更容易使用的自包含版本:

tt:1000#0!trades_agg

piv:{[t;k;p;v]
    / controls new columns names
    f:{[v;P]`${raze " " sv x} each string raze P[;0],'/:v,/:\:P[;1]};
     v:(),v; k:(),k; p:(),p; / make sure args are lists
     G:group flip k!(t:.Q.v t)k;
     F:group flip p!t p;
     key[G]!flip(C:f[v]P:flip value flip key F)!raze
      {[i;j;k;x;y]
       a:count[x]#x 0N;
       a[y]:x y;
       b:count[x]#0b;
       b[y]:1b;
       c:a i;
       c[k]:first'[a[j]@'where'[b j]];
       c}[I[;0];I J;J:where 1<>count'[I:value G]]/:\:[t v;value F]};



q)piv[`tt;`date`sym`time;`exchange`buysell;enlist `shares]
date       sym  time | BATS shares B BATS shares S NASDAQ shares B NASDAQ sha..
---------------------| ------------------------------------------------------..
2009.01.05 adkk 09:30| 577           359           499             452       ..
2009.01.05 adkk 09:45| 882           501           339             467       ..
2009.01.05 adkk 10:00| 620           513           411             128       ..
2009.01.05 adkk 10:15| 501           544           272             544       ..
2009.01.05 adkk 10:30| 291           594           363             331       ..
2009.01.05 adkk 10:45| 867           500           498             536       ..
2009.01.05 adkk 11:00| 624           632           694             493       ..
2009.01.05 adkk 11:15| 99            704           600             299       ..
2009.01.05 adkk 11:30| 269           394           280             392       ..
2009.01.05 adkk 11:45| 635           744           758             597       ..
2009.01.05 adkk 12:00| 562           354           498             405       ..
2009.01.05 adkk 12:15| 416           437           303             492       ..
2009.01.05 adkk 12:30| 447           699           370             302       ..
2009.01.05 adkk 12:45| 336           647           512             245       ..
2009.01.05 adkk 13:00| 692           457           497             553       ..