Python 中的 OLS Breusch Pagan 测试

Question

我使用该statsmodels包来估计我的 OLS 回归。现在我想要Breusch Pagan test。我在pysal这个测试中使用了这个包，但这个函数返回一个错误：

import statsmodels.api as sm
import pysal

model = sm.OLS(Y,X,missing = 'drop')
rs = model.fit()
pysal.spreg.diagnostics.breusch_pagan(rs)

返回错误：

AttributeError: 'OLSResults' 对象没有属性 'u'

我该怎么办？

Answer 1

问题是statsmodels的回归结果实例与pysal中的不兼容。

您可以使用breuschpaganfrom statsmodels，它采用 OLS 残差和候选解释变量的异方差性，因此它不依赖于特定模型或模型的实现。

文档：https : //www.statsmodels.org/devel/generated/statsmodels.stats.diagnostic.het_breuschpagan.html

这里有例子https://www.statsmodels.org/devel/examples/notebooks/generated/regression_diagnostics.html

不知道在执行 Breusch-Pagan 测试时是否有本质区别。

看起来这个名字在 statsmodels 中拼错了。

编辑名称的拼写已在 statsmodels 版本 0.9 中得到纠正。旧的错误拼写是breushpagan。