R Quant Trading

Question

我可以使用一些帮助让我的代码正常工作.我试图根据收盘价高于MACD,布林带和慢速随机指标创建一个简单的头寸信号.我在第17行开始出错了.我不确定这是不是因为"Stock"是一个xts对象.我想在最后绘制输出图.谢谢!

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

#######################################

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock))
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("High","Low","Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock) > Stock$BBands > Stock$MACD > Stock   $stockOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

Answer 1

正如Pascal在上面的评论中提到的,MACD使用单变量对象.这个对象应该是收盘价(除非你想别的东西),这是在第三列HLC(Stock)命名CAT.Close.在Stock$stochOSC没有工作,因为错误地指定列名(CAT.应该是高,低和关闭前加入).最后,&应该分开多个条件ifelse(注意问题中的拼写错误Stock$stochOSC(ck而不是ch)).

这是代码:

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

#######################################

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock)[,3])
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("CAT.High","CAT.Low","CAT.Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock)>Stock$BBands & Stock$BBands >Stock$MACD & Stock$MACD > Stock$stochOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

你应该得到以下情节: