如何使用lfe包计算动态面板模型

Question

我试图估计一个具有滞后和多组效应的大型动态固定效果面板数据模型.

我知道包中的pseries对象plm可以处理具有滞后的面板回归.

library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")
Em <- pdata.frame(EmplUK)
plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=Em,model="within")

lfe面板对象的包装中是否有类似的解决方案,以便我可以利用提供的快速性lfe？

Answer 1

目前没有直接的方法可以做滞后felm,但可以按如下方式进行:

library(lfe)
felm(emp~output+capital + lag(Em[,'wage'],1)|firm,data=Em)

滞后不能立即起作用的原因felm是它将使用默认滞后函数,而不是pseries滞后.如上所述,使用pseries滞后.

使其工作的另一种方法是:

felm(emp~output+capital + lag(wage,1)|firm,data=as.data.frame(Em))

即包含一个显式as.data.frame,这将转换Em为"data.frame"具有适当属性的.这将产生整个数据集的副本,但与plm在场景后面的行为没有什么不同.