算法交易软件安全防护

Question

我正在研究自动交易系统.我应该有什么样的保安？

我的主要想法是让多个部分相互检查.

我将有第二个独立的小流程,它也将连接到同一交易账户并监控简单的事情,例如确保总净头寸不超过一定限度,或者例如10分钟内不超过N个订单,或多于M个仓位同时开仓.您还可以检查实际未结头寸是否与策略流程认为实际持有的头寸相对应.作为奖励,我可以在不同的机器/网络提供商上运行此检查程序.

除了主策略中的检查,这将确保无论发生什么奇怪的错误,都不会发生任何真正的错误.

我应该监控和注意的任何其他事情？

Answer 1

许多算法交易系统利用ESP/CEP(事件流处理/复杂事件处理)系统,以便根据市场活动做出交易决策(跟踪VWAP是典型的例子).

但也许你可以从算法的活动中创建一个流,然后让ESP/CEP系统使用这个流来充当算法活动的监督者; 如果算法在10分钟的滚动窗口内开始交易太多,它可能会向您的中间件发送一条消息以关闭FIX连接等.监控您正在交易的主要指数以查看市场是否明智正在经历一个特别不稳定的时刻...当市场开始崩盘时,在相对低波动期间交易良好的情况很快就会发生.

Esper是一个用于Java和.Net的开源ESP系统,值得一试.