估算一组加权样本的高斯(混合)密度

Question

假设我有一组加权样本,其中每个样本的相应权重在0和1之间.我想估计高斯混合分布的参数偏向于具有较高权重的样本.在通常的非加权情况下,通过EM算法完成高斯混合估计.有没有人知道允许传递权重的实现(任何语言都可以)？如果没有,是否有人知道如何修改算法以计算权重？如果没有,有人可以给我一个暗示如何将权重纳入问题的最大对数似然公式的初始公式中吗？

谢谢!

Answer 1

只是一个建议，因为没有发送其他答案。

您可以将普通的 EM 与 GMM 结合使用（例如 OpenCV 有许多语言的包装器），并将一些点在您想要“更多权重”的集群中放置两次。这样，新兴市场就会认为这些要点更加重要。如果确实重要的话，您可以稍后删除额外的积分。

否则，我认为这将是相当极端的数学，除非你有很强的高级统计背景。