用R中的漂移和/或趋势生成随机游走

Question

在R中生成随机游走非常简单.它由以下代码完成:

x <- rnorm(100)
y <- cumsum(x)

但是如何使用趋势和/或漂移生成/模拟随机游走？

Answer 1

这里的代码稍微紧凑/高效:

cumsum(rnorm(n=100, mean=drift, sd=sqrt(variance)))

应该给你一个带有方差t*variance和均值的随机游走的实现t*drift,其中t是索引(从1开始;如果你愿意,可以在整数系列前加零或加一个常数).