如何从分位数回归中提取系数的上/下界 rq()

Question

我想使用该quantreg包从分位数回归中提取系数以及上限和下限。这是帮助文件中的示例。

data(engel)
attach(engel)
taus <- c(.05,.1,.25,.75,.9,.95)
f <- rq((foodexp)~(income),tau=taus)
sf <- summary(f)
sf[1]
#[[1]]

#Call: rq(formula = (foodexp) ~ (income), tau = taus)

#tau: [1] 0.05

#Coefficients:
#            coefficients lower bd  upper bd 
#(Intercept) 124.88004     98.30212 130.51695
#income        0.34336      0.34333   0.38975

我知道我可以用来coefficients()获取系数。

cf <- t(data.frame(coefficients(f)))    # transpose for better arrangement
cf
#              (Intercept)    income
#tau..0.05   124.88004 0.3433611
#tau..0.10   110.14157 0.4017658
#tau..0.25    95.48354 0.4741032
#tau..0.75    62.39659 0.6440141
#tau..0.90    67.35087 0.6862995
#tau..0.95    64.10396 0.7090685

但我不知道如何获得出现在summary(). 我看了str(sf)，但没看到如何提取。

最终，我想将 taus、系数和上/下界放入数据框中以进行进一步处理。

Answer 1

我假设您只想要非截距项的系数。这个怎么样

sapply(sf, function(x) c(tau=x$tau, x$coefficients[-1, ]))

这将迭代不同级别tau并提取系数的区间

                  [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
tau          0.0500000 0.1000000 0.2500000 0.7500000 0.9000000 0.9500000
coefficients 0.3433611 0.4017658 0.4741032 0.6440141 0.6862995 0.7090685
lower bd     0.3433270 0.3420992 0.4203298 0.5801552 0.6493680 0.6739000
upper bd     0.3897500 0.4507941 0.4943288 0.6904127 0.7422294 0.7344405