优化问题,非线性:自动分析Jacobian/Hessian来自物镜和R中的约束？

Question

在R中,当您仅提供优化问题的目标函数和约束时,是否可以分析地找到雅可比/ Hessian /稀疏模式？

AMPL这样做,从我听到的甚至MATLAB都可以做到这一点,但我不知道你是否需要Knitro.

然而,R的所有优化工具(例如nloptr)似乎都要求我自己输入渐变和Hessian,这是非常困难的,因为我正在使用复杂的模型.

Answer 1

您正在寻找的称为自动微分。遗憾的是，在我看来，它在 R 中不可用。

五年前有人尝试过实施它，但我的简短调查表明这些尝试已经消失了。

有一个相当新的 R 包（自动微分模型生成器），但我不清楚如何使用它，或者如何将其应用到您的情况。（我自己不使用R，所以我不知道。）