R 经济衰退日期转换

Question

我正在通过将衰退带数据下载到 R 中quantmod。现在这是一个二进制信息（xts 格式），看起来像这样（仅显示第一个衰退期）

1857-01-01  0
1857-02-01  0
1857-03-01  0
1857-04-01  0
1857-05-01  0
1857-06-01  0
1857-07-01  1
1857-08-01  1
1857-09-01  1
1857-10-01  1
1857-11-01  1
1857-12-01  1
1858-01-01  1
1858-02-01  1
1858-03-01  1
1858-04-01  1
1858-05-01  1
1858-06-01  1
1858-07-01  1
1858-08-01  1
1858-09-01  1
1858-10-01  1
1858-11-01  1
1858-12-01  1

现在，我有两个问题：

1. 我想确定每个衰退期的开始和结束时间（即获取开始和结束日期）。由于存在没有衰退的中间零，所以我需要一个过滤机制，a）过滤掉零（这很容易），b）确保识别每个新的衰退期。仅仅选择这些还不够，因为那时不存在单独的衰退期，而只是发生衰退的日期的集合。

2. 我需要将其转换为这样的表格格式，如下所示 http://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats -ggplot/

   1857-06-01, 1858-12-01 1860-10-01, 1861-06-01 1865-04-01, 1867-12-01 1869-06-01, 1870-12-01 1873-10-01, 1879-03-01

完成此操作后，我想将其用作库中的 event.lines PerformanceAnalytics。

有人可以帮助我如何做到这一点吗？

如果您想下载该系列进行尝试，请执行以下操作

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")

Answer 1

我想这就是你想要的。

基本思想是检测从 1（衰退）到 0（无衰退）的转变，反之亦然。我们可以用 来做到这一点diff(...)。diff(...)对于所有行，返回包含给定行与前一行之间差异的向量（第一个元素是NA）。因此，当我们进入衰退时，diff 返回 1，当我们离开衰退时，diff 返回 -1。所有其他时间都返回 0。

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")
getSymbols("UNRATE", src="FRED")
unrate.df <- data.frame(date= index(UNRATE),UNRATE$UNRATE)

start <- index(USREC[which(diff(USREC$USREC)==1)])
end   <- index(USREC[which(diff(USREC$USREC)==-1)-1])

reccesion.df <- data.frame(start=start, end=end[-1])
recession.df <- subset(reccesion.df, start >= min(unrate.df$date))

ggplot()+
  geom_line(data=unrate.df, aes(x=date,y=UNRATE)) +
  geom_rect(data=recession.df,
            aes(xmin=start,xmax=end, ymin=0,ymax=max(unrate.df$UNRATE)), 
            fill="red", alpha=0.2)

编辑（回应OP的评论）

library(PerformanceAnalytics)
cycles.dates <- paste(format(start,"%Y-%m"),format(end[-1],"%Y-%m"),sep="/")
chart.TimeSeries(UNRATE,period.areas=cycles.dates, 
                        period.color="lightblue", lwd=1)