小智 6
了解HFT引擎中有两个不同的"连接".第一个是与市场数据源的连接.第二个是清算资源.正如kpavlov的回答中所提到的,需要一个非常昂贵的COLO(共址)来尽可能接近数据源/目标.根据他们的名义延迟,这些COLO资源每月花费数千美元.
通过这两种连接,您的交易引擎必须由提供商(ICE,CME等)进行认证,以符合他们的要求.通过CME,认证过程是自动化的,ICE采用人工审核.在任何情况下,认证都要求您的软件证明符合标准并且不受不良网络副作用的影响.
您还必须订阅您的数据源和清算服务,价格也不便宜且价格差异很大.在订阅过程中,您将获得对服务提供商技术数据规范的访问权限 - 这是设计交易引擎的关键部分.使用您在Internet上找到的用于设计目的的旧数据可以解决以后遇到的问题.订阅还可让您访问提供商的测试站点.您可以在这些测试站点上测试和调试引擎.
在您认为引擎已准备好部署之后,您就开始连接到数据/清除生产服务器.这种连接将让你进入一个阴影的地方 - 港口轮盘赌.并非提供商网络边缘的每个端口都具有相同的延迟.在这里,您将了解到您可以拥有最短的延迟,但很少先订购.传统的负载平衡对此没什么帮助,CME已经开始部署基于FPGA的系统,以确保正确的入站订单时序,但它仍处于部署过程的早期阶段.
一旦你运行了你,就会发现错误可能非常昂贵.如果您在市场预开市活动之前下订单,订单将自动被拒绝.经常这样做,清算提供商将向您收取非常严厉的罚款.如果您的系统决定实施阻止其他人访问的策略等,其他事情也可能会使您受到处罚甚至被踢掉.
所有主要的交易所网站都有公共数据和教育资源的链接,以帮助决定HFT是"为你"以及如何去做.