使用矩阵函数的rollapply返回"不正确的维数"

Question

我设计了自己的函数 SharpeRatio(data)

其中数据是nx2矩阵.

该函数适用于给定的矩阵数据,但是当我尝试使用时,rollapply(dat, 20, SharpeRatio)我得到以下错误:dat [,1]中的错误:维数不正确

以下是函数定义:

SharpeRatio <- function(dat){
  Returns = dat[,1]
  RiskFree = dat[,2]

  ER = (Returns - RiskFree)/100
  Volatility = sd(Returns/100)
  return((exp(mean(log(1+ER))) - 1)/Volatility)
}

Answer 1

rollapply将函数应用于滚动数组的边距.但它逐列完成.也就是说,它不会向您的函数提供数组,但会向量呈现N次(在您的情况下N = 2).

这是一个例子:

(m <- matrix(1:10, ncol=2))
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
## [3,]    3    8
## [4,]    4    9
## [5,]    5   10

我们将rollapply一mean,看什么获取在每个迭代传递:

y <- rollapply(m, width=2, FUN=function(x) {print(x); mean(x)})
## [1] 1 2
## [1] 2 3
## [1] 3 4
## [1] 4 5
## [1] 6 7
## [1] 7 8
## [1] 8 9
## [1]  9 10

没有矩阵传递给函数,只有单个向量. rollapply然后将结果打包为正确形状的数组:

y
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

该修复是在格洛腾迪克先生的评论中,传递by.column=FALSE给rollapply:

z <- rollapply(m, width=2, by.column=FALSE, FUN=function(x) {print(x); colMeans(x)})
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    7
## [2,]    3    8
##      [,1] [,2]
## [1,]    3    8
## [2,]    4    9
##      [,1] [,2]
## [1,]    4    9
## [2,]    5   10

这里,每行两个矩阵的矩阵被传递给函数.结果与上面相同:

z
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

Answer 2

rollapply除非使用by.column=FALSE参数,否则按列工作,请尝试以下操作:

rollapply(dat, 20, SharpeRatio, by.column = FALSE)